​

In hierdie werk word die prestasie van 'n statiese verskansingstrategie vir 'n lang gedateerde Europese opsie en Europese verskil opsie in Suid-Afrika getoets. Die stogastiese volatiliteit dubbelsprong model is gekalibreer na historiese FTSE/JSE Top40 opbrengste om werklike FTSE/JSE Top40 pryse op toekomstige datums te genereer. Die model is ook gekalibreer na die FTSE/JSE (Top40) geïmpliseerde opsie oppervlak om die opsie pryse onder die risiko-neutrale maatstaf uit te werk. Twee statiese verskansingsprogramme word dan geïmplementeer om hul doeltreffendheid te toets wanneer 'n lang gedateerde Europese opsie en Europese verskil opsie verskans word. Ons resultate dui aan dat statiese verskansing 'n eenvoudige, dog effektiewe oplossing is wanneer nie-beursverhandelde opsies met standaard-beursverhandelde opsies verskans word.