Kontak:Elizna Huysamen
- 021 808 3244
Plek: Van der Sterr Building, c/o Victoria & Bosman Street, 2nd Floor, Room 2048
In die seminaar word die volatiliteit struktuur van kommoditeitsafgeleides gemodelleer.'n Empiriese studie ondersoek die struktuur van die volatiliteit van ru-olie termynmarkte. Daar word aangetoon dat ʼn dat rowwe stogastiese model 'n baie beter passing bied vir opsies as dit vergelyk word met die model wat deur 'n klassieke Brownse beweging gedryf word.
